ロッキーの資産運用

20代から資産運用をしてセミリタイアを目指してみたブログです

目標はお猿さんに勝つこと


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こんにちは。ライバルは猿のロッキーです。

 

みなさん、モンキー・ポートフォリオをご存じでしょうか。猿のダーツ投げと言ったらピンとくるかもしれませんね。

ウォール街のランダム・ウォーカーという名著に書かれているみたいですが、ロッキーは未読です。ダニエル・カーネマン氏の著書「ファスト&スロー」で知りました。

 

お風呂に入りながら、何となく、どうやってロッキーのパフォーマンスを開示しようかなーと考えていました。

そしたら、モンキー・ポートフォリオを思い出し、お猿さんVSロッキーはどうかと思ったわけです。エンターテイメント性ありそうだし、ちょうどいいかなってね。(ロッキーとモンキーって響きも似てるし)

 

モンキー・ポートフォリオとはなんぞやって方のために、山崎元さんの「ホンネの投資教室」から一部抜粋しました。

■モンキー・ポートフォリオとは

 アメリカで古くからよく言われる話に、猿にダーツを持たせて、ウォールストリートジャーナルの株価欄にこれを投げさせ、何十銘柄かでポートフォリオを作ったものの投資パフォーマンスは、人間のプロのファンドマネジャーが運用するミューチュアル・ファンド(米国の投資信託)に負けない(或いは「勝つ」)はずだ、という話がある。有名な話なので、運用業界では、「モンキー・ポートフォリオ」と言うと、無作為抽出で作ったポートフォリオのことだと、話が通じる。「知らない人は、もぐりだ」といってもいいぐらいだろう。

(中略)

 ところで、猿は、本当に、ダーツを投げることができるのだろうか。また、どの程度上手く投げるのだろう。ダーツを投げることが出来ても、妙に上手くて、同じような場所にばかり投げているとすると、ポートフォリオの業種ウェイトに偏りが出来て、かえって効率の悪いポートフォリオが出来てしまうかも知れない。もちろん、ここでの議論も含めて「モンキー・ポートフォリオ」と言う場合には、ランダムに銘柄を選んだポートフォリオというのが前提条件だ。

 

要は、人間がお猿さんのパフォーマンスに負けちゃうよってことです。

最後は面白かったので載せましたが、蛇足です笑 

 

しかし、一つ問題が。ロッキーの対戦相手になるこのお猿さんがいません。(もちろんお猿さん飼ってないので)

お猿さんがいないので、ロッキーがプログラミングしてサイバーお猿さんを作ることにしました。

サイバーお猿さんを作るうえでの条件は下記のようにしたいと思います。

  • サイバーお猿さんの投げるダーツの的は、S&P 500の採用銘柄のどれか
  • 投資のウェイトはランダムとする。つまり1銘柄に100%のウェイトもあり得る
  • サイバーお猿さんが買付けるのは、月初の最安値
  • サイバーお猿さんは配当金を受け取れない(ロッキーは受け取れる)
  • 投資資金はロッキーと同額
  • 毎月月末にパフォーマンスを競い、サイバーお猿さんは、毎月ポートフォリオを変更する

こんな感じでどうでしょうか。他にご要望ありましたら是非お聞かせください。

 

サイバーお猿さんプログラムができ次第、開始したいと思います。(10月か11月から?)

これはエンターテイメントなのです。

ロッキーはアクティブファンドではありませんし、性格も杜撰なので、だいたいでやってきます。